Stress test für europäische Banken?

Nach einem Artikel von Reuters vom 12.10.2009 will die europäische Union das Bankensystem „Stress“ testen (lassen) und habe dazu das Committee of Europeen Banking Supersvision (CEBS) gebeten einen solchen Test durchzuführen.

Das sieht dann, gemäss einem Press Release auf der CEBS Website so aus:

12 May 2009
The Committee of European Banking Supervisors (CEBS) today publishes its statement on stress testing exercise.

– Supervisory authorities in the EU are, in the context of their regular risk assessment of the financial sector, carrying out an EU-wide forward looking stress testing exercise on the aggregate banking system.

– This is not a stress test to identify individual banks that may need recapitalization, as the assessment of specific institutions‘ needs for recapitalization remains a responsibility of national authorities.

– This test builds on common scenarios and guidelines developed by the Committee of European Banking Supervisors (CEBS).

– The objective is an EU-wide exercise with common guidelines and scenarios, so as to increase the level of aggregate information among policy makers in assessing the European financial system’s potential resilience to shocks and to contribute to the convergence of best practices in the EU.

– CEBS’ next regular risk assessment will be ready by September 2009. The outcomes are confidential.

Also in kurz, klar und auf Deutsch:
Aufsichtsbehörden der EU führen in Rahmen ihrer regulären Risiko-Beurteilungs Aktivitäten einen vorwärts gerichteten EU-weiten Stress Test durch. Gegenstand ist das Bankensystem als solches. Nicht  Gegenstand des Tests ist die Ermittlung der genügenden Liquidität einzelner Institute. Letzteres bleibt  Aufgabe der nationalen Aufsichtsbehörden.  Die anzuwendende Methodologie wird extra zusammengebastelt, soll aber auf bekannten CEBS Szenarien beruhen. Im Stress Test sollen Informationen über die Widerstandskraft des Bankensystems gegenüber neuen Schocks gesammelt und gemeinsame ‚best-practices‘ eingeführt werden.
Der Test wird als Teil des regulären Risikobeurteilung durchgeführt und soll im September zur Verfügung stehen. Die Resultate sind vertraulich.

Ementhaler findet es durchaus richtig nicht in überhasteten Aktionismus zu verfallen, denn die Frage beantwortet sich höchstwahrscheinlich selbst, wenn der Aufschwung wie verordnet kommt (unwahrscheinlich), oder die Banken nach weiteren Abschreibern Insolvenz anmelden müssen (eher wahrscheinlich).

Man scheint das bei der CEBS dann doch gar nicht ernst zu nehmen und nennt, dies eine „Übung“, als Ernstfall ist es wohl zu wenig, äh, ernst. Der Test der dann durchgeführt werden soll, ist dann auch entsprechend dünn geraten. Das eigentlich Interessante, nämlich der Zustand der einzelnen Banken, wird nicht einmal untersucht und die Erkenntnisse sollen nur ein paar auserwählten zugänglich sein. Als ob es niemandem Auffallen würde, wenn die Banken zusammenbrechen.

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